Le esposizioni verso Special Purpose Entities (SPE) sono sostanzialmente ricondubili alle società veicolo delle cartolarizzazioni realizzate direttamente dal Gruppo.

Per quanto riguarda l’esposizione in strumenti finanziari del debito sovrano di Paesi in difficoltà, il Gruppo Carige è esposto per circa 55 milioni nei confronti del governo portoghese, per 53 milioni nei confronti del governo greco ed infine, per 18 milioni nei confronti del governo spagnolo. Non esistono esposizioni né verso il governo irlandese, né verso i paesi arabi, Libia ed Egitto in particolare, interessati dalle recenti crisi politiche e sociali. Complessivamente considerate, queste esposizioni ammontano a 126 milioni e rappresentano circal’1,34% del portafoglio titoli.

Il valore nozionale dei contratti derivati è pari a 12.503,1 milioni (di cui 8.220 milioni di derivati di copertura), in aumento del 33,7% nell'esercizio (7,6% nell’ultimo trimestre). I derivati finanziari, che rappresentano il 99% del totale, sono aumentati nell’anno del 34,8% a 12.372,5 milioni (7,7% nell’ultimo trimestre); i derivati creditizi sono diminuiti a 130,6 milioni (-24,4% nei dodici mesi; +0,3% nell’ultimo trimestre).

VALORI NOZIONALI DEI CONTRATTI DERIVATI (importi in migliaia di euro)
 
Situazione al Variazione %
 
31/12/10 30/9/10 31/12/09 31/12/08 12/10
9/10
12/10
12/09
Derivati finanziari 12.372.549 11.488.042 9.181.245 6.472.194 7,7 34,8
future 740 1.080 - - -31,5
contratti a termine (1) 668.400 691.909 660.676 728.956 -3,4 1,2
swap 10.332.080 9.486.498 7.440.905 4.548.596 8,9 38,9
opzioni acquistate 1.210.794 1.146.152 701.172 1.028.597 5,6 72,7
altri 160.535 162.403 378.492 166.045 -1,2 -57,6
Derivati creditizi 130.560 130.154 172.644 215.153 0,3 -24,4
tror - - 161 6.060 -100,0
cds 130.560 130.154 172.483 209.093 0,3 -24,3
altri - - - -
Totale 12.503.109 11.618.196 9.353.889 6.687.347 7,6 33,7
(1) La sottovoce "contratti a termine" comprende le operazioni c.d. "regular way".

Il valore dei contratti derivati di copertura (attività e passività) è pari a 688,7 milioni (925,6 milioni a settembre 2010; 396 milioni a dicembre 2009). I controvalori attivi sono pari a 108,3 milioni; quelli passivi ammontano a 580,4 milioni.

ATTIVITA' PER DERIVATI DI COPERTURA PER TIPOLOGIA DI COPERTURA (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)
 
Situazione al Variazione %
 
31/12/10 30/9/10 31/12/09 31/12/08 12/10
9/10
12/10
12/09
Derivati a copertura di attività 5.928 932 - 1.688
Copertura specifica del fair value 1.033 932 - 1.688 10,8
tasso di interesse 1.033 932 - 1.688 10,8
Copertura specifica di flussi finanziari 4.895 - - -
tasso di interesse 4.895 - - -
Copertura generica del rischio di tasso di interesse - - - -
Derivati a copertura di passività 102.368 161.984 78.180 55.234 - 36,8 30,9
Copertura specifica del fair value 89.724 157.083 74.559 53.065 -42,9 20,3
tasso di interesse 89.724 157.083 74.559 53.065 -42,9 20,3
Copertura specifica di flussi finanziari - - - -
Copertura generica del rischio di tasso di interesse 12.644 4.901 3.621 2.169
Totale 108.296 162.916 78.180 56.922 - 33,5 38,5

PASSIVITA' PER DERIVATI DI COPERTURA PER TIPOLOGIA DI COPERTURA (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

Situazione al Variazione % 
 
31/12/10 30/9/10 31/12/09 31/12/08 12/10
9/10
12/10
12/09
Derivati a copertura di attività 445.797 579.080 235.729 49.556 -23,0 89,1
Copertura specifica del fair value 445.797 579.080 235.729 49.556 -23,0 89,1
tasso di interesse 445.797 579.080 235.729 49.556 -23,0 89,1
Copertura specifica di flussi finanziari - - - -
Copertura generica del rischio di tasso di interesse - - - -
Derivati a copertura di passività 134.637 183.565 82.012 66.734 - 26,7 64,2
Copertura specifica del fair value 27.247 7.348 3.119 843
tasso di interesse 27.247 7.348 3.119 843
Copertura specifica di flussi finanziari - - - -
Copertura generica del rischio di tasso di interesse 107.390 176.217 78.893 65.891 -39,1 36,1
Totale 580.434 762.645 317.741 116.290 - 23,9 82,7

I controvalori positivi e negativi dei contratti derivati di negoziazione ammontano a 113,4 milioni e diminuiscono del 19,8% nell’anno (31,5% nell’ultimo trimestre). I controvalori positivi ammontano a 44,1 milioni e quelli negativi a 69,3 milioni.

DERIVATI DI NEGOZIAZIONE (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)
 
Situazione al Variazione %
 
31/12/10 30/9/10 31/12/09 31/12/08 12/10
9/10
12/10
12/09
Controvalori positivi 44.052 89.001 45.482 64.503 -50,5 -3,1
Derivati finanziari 41.648 87.111 44.591 52.864 -52,2 -6,6
contratti a termine 4.048 28.118 4.253 11.098 -85,6 -4,8
swap 24.336 45.661 18.256 19.178 -46,7 33,3
opzioni acquistate 13.264 13.332 22.082 22.587 -0,5 -39,9
altri - - - 1
Derivati creditizi 2.404 1.890 891 11.639 27,2
cds 2.404 1.890 891 11.639 27,2
Totale 44.052 89.001 45.482 64.503 -50,5 -3,1
Controvalori negativi 69.345 76.468 95.950 114.470 -9,3 -27,7
Derivati finanziari 63.726 72.596 91.836 111.505 -12,2 -30,6
contratti a termine 7.765 5.008 7.936 11.516 55,1 -2,2
swap 53.258 65.459 81.884 97.229 -18,6 -35,0
opzioni emesse 2.703 2.129 2.016 2.760 27,0 34,1
Derivati creditizi 5.619 3.872 4.114 2.965 45,1 36,6
tror - - - 13
cds 5.619 3.872 4.114 2.952 45,1 36,6
Totale 69.345 76.468 95.950 114.470 -9,3 -27,7

Il risultato netto dell’attività in contratti derivati è negativo per 27,5 milioni, di cui 26,7 milioni riconducibili a derivati finanziari di negoziazione.

Questi ultimi contengono le variazioni di valore dei contratti a termine su valute di copertura “gestionale” delle esposizioni in valuta, le cui variazioni di valore, positive per 28,3 milioni sono contabilizzate nelle “Differenze di cambio” all’interno della Voce 80 di conto economico (“Risultato netto dell’attività di negoziazione”). La lettura congiunta delle due voci determina un risultato netto positivo di 1,7 milioni.

RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' IN CONTRATTI DERIVATI AL 31/12/2010 (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)
 
Rivalutazioni Svalutazioni Utili/perdite nette da negoziazione Risultato netto
1. Contratti di negoziazione 35.302 - 32.767 - 31.065 - 28.530
1.1 Derivati finanziari 31.839 - 28.417 - 30.081 - 26.659
1.2 Derivati su crediti 3.463 - 4.350 - 984 - 1.871
 
Rivalutazioni Svalutazioni Variazioni dell'oggetto della copertura Risultato netto
2. Contratti di copertura 77.627 - 271.828 195.260 1.059
2.1 Copertura di attività 39.823 - 230.705 193.131 2.249
2.2 Copertura di passività 37.804 - 41.123 2.129 - 1.190
Totale 112.929 - 304.595 164.195 - 27.471

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